Finansowyj rynok predstawlqet soboj oblast' powyshennogo issledowatel'skogo interesa dlq matematikow i statistikow. Nekotorye iz osnownyh naprawlenij issledowanij kasaütsq logarifmicheskoj dohodnosti aktiwow (akcij, obligacij, inostrannoj walüty, opcionow) i wolatil'nosti, kotoraq predstawlqet soboj wariaciü logarifmicheskoj dohodnosti. Volatil'nost' shiroko izuchaetsq iz-za ee primeneniq w torgowle finansowymi instrumentami, kotorye ispol'zuütsq dlq prognozirowaniq cen i izmereniq riska finansowyh aktiwow. V dannoj rabote rassmatriwaetsq process torgowoj deqtel'nosti. Predpolagaetsq, chto w sluchajnyj moment wremeni proishodit izmenenie parametrow torgowogo processa, chto swidetel'stwuet ob izmenenii torgowogo powedeniq. Vazhno imet' wozmozhnost' bystro i tochno opredelit', chto takoe izmenenie proizoshlo, chto pomozhet inwestoru prinqt' reshenie o pokupke ili prodazhe finansowyh aktiwow. Dlq äffektiwnogo prinqtiq takogo resheniq razrabotana finansowaq model' s ispol'zowaniem semejstwa awtoregressionnyh uslownyh geteroskedastikow (ARCH) i sozdano prawilo ostanowki, kotoroe podaet signal trewogi, kak tol'ko dohodnost' finansowogo aktiwa wyhodit za ili nizhe nekotorogo poroga.
